ЛУКАС

Роберт (род. 1937) – американский экономист. Докторскую степень получил в Чикагском университете (1964). В 1963–75 работал в Университете Карнеги – Меллона в Питтсбурге. С 1975 снова работал в Чикагском университете. Избран вице-президентом Экономического общества, членом ряда академий.

Л. – лидер «новых классиков», ведущей научной школы в современной макроэкономике. В своих моделях «новые классики» принимают два основных неоклассических постулата (рациональность экономических агентов и возможность быстрого уравновешения всех рынков с помощью механизма цен), но отказываются от предположения о том, что агенты имеют полную информацию. Поэтому особое значение «новые классики» придают ожиданиям (в частности, инфляционным) в экономических процессах. До 1970-х гг. в макроэкономических моделях выдвигались лишь весьма простые гипотезы относительно формирования ожиданий. Например, часто применялась гипотеза адаптивных ожиданий, согласно которой ожидания постепенно изменяются, реагируя на ранее сделанные ошибки прогноза. Эта гипотеза встречала серьезные возражения. Маловероятно, например, что домашние хозяйства долгое время могут недооценивать уровень цен в условиях длительной инфляции. Л. привлек внимание к работе Дж. Маса 1961, где для одной микромодели впервые формулировалась гипотеза рациональных ожиданий. Л. развил эту гипотезу и перенес ее на макроэкономические модели. Суть гипотезы рациональных ожиданий в том, что ожидания являются статистически наилучшим прогнозом, который может быть сделан при имеющейся информации. Иначе говоря, люди не делают систематических ошибок при формировании ожиданий.

В 1972 появилась работа Л. «Ожидания и нейтральность денег». В то время большинство макроэкономистов придерживалось точки зрения, что изменения номинальной денежной массы ведут к изменениям реального продукта. Другие, исходя из неоклассической теории, предполагавшей гибкость цен, доказывали, что деньги нейтральны, т. е. изменения номинальной денежной массы влияют на цены, но не на реальные переменные. Л. показал, что истина лежит посередине между двумя знаменитыми формулировками – «деньги имеют значение» и «деньги не имеют значения»: при несовершенной конкуренции неожиданный рост номинальной денежной массы может привести к кратковременным изменениям реального выпуска. Увеличение номинальной денежной массы приводит к росту уровня цен, но реальный выпуск возрастает, если рост цен оказывается неожиданным для публики. Это так называемая модель ценового сюрприза; в учебниках ее записывают обычно в виде равенства, которое известно как кривая предложения Л.: